Rsi Rotationsstrategie

Relative Strength Index - RSI Der relative Stärkeindex (RSI) ist ein Impulsindikator, der von dem bekannten technischen Analytiker Welles Wilder entwickelt wurde, der das Ausmaß der jüngsten Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum vergleicht, um die Geschwindigkeit zu messen Änderung der Kursbewegungen eines Wertpapiers. Es wird hauptsächlich verwendet, um zu versuchen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Handel eines Vermögenswertes zu identifizieren. Laden des Players. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI Der relative Festigkeitsindex wird nach folgender Formel berechnet: RSI 100 - 100 / (1 RS) Wo RS Durchschnittliche Verstärkung von Perioden während des angegebenen Zeitrahmens / Durchschnittlicher Verlust von Abfallperioden während des angegebenen Zeitrahmens / Der RSI bietet eine relative Bewertung der Stärke eines Wertes der jüngsten Preis-Performance, so dass es ein Momentum-Indikator. RSI-Werte reichen von 0 bis 100. Der Standardzeitrahmen für den Vergleich von Perioden zu Perioden ist 14, wie in 14 Börsentagen. Traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI ist, dass RSI-Werte von 70 oder höher anzeigen, dass eine Sicherheit wird überkauft oder überbewertet, und daher kann für eine Trendwende oder korrigierende Pullback im Preis grundiert werden. Auf der anderen Seite der RSI-Werte wird ein RSI-Wert von 30 oder darunter üblicherweise als Hinweis auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand interpretiert, der eine Trendänderung oder eine Korrekturpreisumkehrung nach oben signalisieren kann. Tipps zur Verwendung des RSI-Indikators Plötzliche große Kursbewegungen können falsche Kauf - oder Verkaufssignale im RSI erzeugen. Es ist daher am besten mit Verfeinerungen auf seine Anwendung oder in Verbindung mit anderen, bestätigende technische Indikatoren verwendet. Einige Händler, die versuchen, falsche Signale vom RSI zu vermeiden, verwenden extreme RSI-Werte als Kauf - oder Verkaufssignale, wie RSI-Werte über 80, um überkaufte Bedingungen und RSI-Werte unter 20 anzuzeigen, um überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Der RSI wird häufig in Verbindung mit Trendlinien verwendet, da Trendlinienunterstützung oder - widerstand oft mit Unterstützungs - oder Widerstandswerten bei der RSI-Messung zusammenfällt. Das Abwägen zwischen Preis und dem RSI-Indikator ist ein weiteres Mittel, um seine Anwendung zu verfeinern. Divergenz tritt auf, wenn eine Sicherheit einen neuen hohen oder niedrigen Preis macht, aber der RSI keinen entsprechenden neuen hohen oder niedrigen Wert bildet. Bärische Divergenz, wenn der Preis eine neue hohe macht, aber der RSI nicht als Verkaufssignal genommen wird. Eine bullische Divergenz, die als Kaufsignal interpretiert wird, tritt auf, wenn der Preis einen neuen Tiefwert ergibt, aber der RSI-Wert nicht. Ein Beispiel für eine Baisse-Divergenz kann sich wie folgt entfalten: Eine Sicherheit steigt im Preis auf 48 und der RSI macht einen hohen Wert von 65. Nach einem leicht rückläufigen Rückgang macht die Sicherheit dann einen neuen Höchstwert von 50, aber der RSI steigt nur auf 60 an. Der RSI hat sich bärisch von der Bewegung des Preises abgezweigt. Dies ist ein Test einer einfachen Rotationsstrategie, die in dem Papier Easy Volatility Investing von Double-Digit Numerics, das Impuls zum Handel von VIX ETPs verwendet, detailliert ist. Unten sind Handelsergebnisse (blau), verglichen mit dem Kaufen und Halten XIV (grau), von Mitte 2004 bis heute. Strategieregeln: Die vier gehandelten ETPs sind XIV. VXX. ZIV. Und VXZ. Gehen Sie lange am Ende der ETP mit der höchsten Rendite in den letzten 83 Tagen. Wenn alle 83-Tage-Renditen negativ sind, gehen Sie zu Bargeld. Halten, bis ein neues ETP einen Handel signalisiert. Wie man erwarten würde, verbringt die Strategie aufgrund ihrer größeren, volatileren Renditen etwa 74 aller Tage in XIV oder VXX, hätte aber auch häufig die mittelfristigen VIX ETNs VXZ (14) und ZIV (11) gewählt. Der 83-tägige Rückblick ist zweifellos eine optimierte Zahl, wie der Zeitungsautor sagt. Unterhalb Ive gezeigt Schlüsselstatistiken für andere Rückblicke von 73 bis 93 Tage. Beachten Sie den steilen Abfall außerhalb der Werte in den 80er Jahren. Ich denke, dass das Drop-off ein Indiz dafür ist, dass die großen Zahlen, die die Strategie veröffentlicht hätte, wahrscheinlich ein bisschen großzügig sind. Was macht die Strategie von Autor: Momentum (eine Form von Trend folgend) wurde ein weites studiertes Phänomen in der Literatur und wurde in vielen Assetklassen gefunden Es könnte erwartet werden, dass es Schwung in Volatilitätsmärkten auch wegen der Persistenz der Volatilität. Die Rollenausbeute und VRP-Diagramme oben zeigen, dass es auch scheint, Persistenz in diesen Faktoren als gut. Wenn wir auf die relevanten Diagramme zoomen, sehen wir, dass die Zeichenhaftigkeit häufig ein, drei, sechs Monate und sogar länger dauert. So könnten wir Momentum für Rückblickperioden von einigen Monaten sehen. Schließlich, aus Gründen der Vollständigkeit, eine Drawdown-Kurve und monatlichen / jährlichen Renditen für die ursprüngliche 83-Tage-Version der Strategie (klicken Sie, um zu vergrößern). Wenn die Strategien, die wir auf unserem Blog (einschließlich dieser ein) signalisieren neue Trades, wir eine Warnung auf dem Tagesbericht an Abonnenten geschickt. Dies ist völlig unabhängig von unseren eigenen Strategien signalisiert es dient nur ein wenig Farbe in den täglichen Bericht hinzufügen und ermöglicht es Abonnenten zu sehen, was andere quantitative Strategien über den Markt sagen. Click to see Volatility Made Simples eigene elegante Lösung für das VIX ETP Puzzle. Gute Trading, Volatility Made Simple Post navigation Kategorien Aktuelle Beiträge HAFTUNGSAUSSCHLUSS: PAST LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIG INDIKATIV FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN BIETEN RISIKO. UNSERE STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN GENEHMIGT WERDEN, UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DEN POTENZIELLEN RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRER EIGENEN INVESTITIONSZIELE SORGFÄLTIG BEACHTEN, BEVOR SIE IN EINER STRATEGIE INVESTIEREN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO ODER GELTENDE ERGEBNISSE ERHÖHEN KÖNNTE. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. NICHTS INHABER IST ALS PERSONALISIERTE INVESTITIONSBERATUNG AUSZULEGEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SIND DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG, JEDE SICHERHEIT KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN. KEINE ANGABEN AUF DIESER WEBSITE WERDEN GARANTIERT, RICHTIG ZU SEIN, UND EINE GLEICHE SCHRIFTLICHE HINWEISE IST DURCH UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG. 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