Optionen Handel Algorithmen

Einführung der Bittman-Strategie 8. Januar 2015 Jack Slocum Im Jahr 2012 Jim Bittman. Direktor der Programmentwicklung und ein Senior Instructor für das Options Institute bei CBOE. Gab eine Präsentation, die eine 2-Schritt-Strategie für den Handel der SampP 500 Index (SPX) mit wöchentlichen Optionen skizzierte. Die Strategie ist besonders attraktiv, weil Herr Bittman sehr spezifische Einstiegs - und Ausstiegspunkte liefert, die Testdaten, die Wahrscheinlichkeiten und einen detaillierten Vergleich im Vergleich zum Handel einmal im Monat unter Verwendung von standardmäßigen monatlichen SPX-Optionen zurückgibt. Diese wöchentliche Strategie war eine der Hauptstrategien, die die Entstehung des Altarithmus inspirierte. In diesem Artikel werden wir diskutieren die Ergebnisse und Herausforderungen konfrontiert, während manuell den Handel mit der Strategie Herr Bittman skizzierte, wie Altarithm diese Herausforderungen gelöst hat, während Erhöhung der Renditen um 1,5 pro Woche und wie die Einrichtung und Nutzung der Bittman-Algorithmus für sich. Die Strategie Für diejenigen, die mit Optionen Handel, unten ist ein hohes Maß an Überblick, wie die Strategie funktioniert. Es ist ungerichtet und beinhaltet den Verkauf entweder ein Bull Put oder Bear Call Credit Spread jede Woche nach dem SPX bewegt eine berechnete Betrag in beide Richtungen. Berechnen Sie eine 1/4 und 1/2 Standardabweichung (SD) Bewegung für die SPX mit Wednesday8217s Schließen VIX. Verwenden Sie SPX offenen Preis am Donnerstag und die Werte aus Schritt 1 zu berechnen 1/4 und 1/2 SD bewegt sich nach oben und unten. Wenn SPX entweder 1/4 SD berührt, verkaufen 8220opposite8221 Credit Spreads mit einem Basispreis 1/2 SD auf der anderen Seite. Dies kann passieren, Thur oder Fr der gleichen Woche oder Mon, Di oder Mi der folgenden Woche. Je näher sie ist, desto geringer ist der Kreditsammelpreis, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, rentabel zu sein. Wenn der Markt auf den gegenüberliegenden 1/4 SD-Kurs zurückverfolgt, verlässt er die Position unverzüglich, unabhängig von Gewinn oder Verlust. Andernfalls, lassen Sie die Optionen am nächsten Freitag freigegeben und halten Sie den vollen Kredit erhalten beim Verkauf der Spread als Gewinn. Wenn Sie die Präsentation anschauen möchten, können Sie die Diashows und das komplette Video auf der Hamzei Analytics8217 Website herunterladen. Livevol hat auch eine große Erklärung mit Beispiel. Strategie-Ergebnisse (vor der Automatisierung) Ich hatte großen Erfolg mit der Strategie am Ende des Jahres 2012 und über die meisten von 2013 mit einer durchschnittlichen Rendite von 3,2 pro Woche einschließlich Gewinner und Verlierer. Hier sind einige der Dinge, die ich gerne über diese Strategie: 3,2 pro Woche durchschnittliche Rendite 79,3 Sieger über 39 Wochen Besteuerte günstig (60 langfristig / 40 kurzfristig) PM abgerechnet Optionen (im Gegensatz zu RUT) europäischen Stil SPX Optionen (kein Risiko Der frühen Übung brechen Spreads) Hier sind einige der Herausforderungen, die ich mit dieser Strategie: Die Bid / Ask Spread auf SPX Optionen können sehr groß sein (0,50 bis 1,50) und versuchen, einen günstigen Preis dazwischen ist eine Herausforderung vor allem mit Ausbreitung Weil sie can8217t geändert werden. Geben Sie einen Auftrag um den Markierungspreis ein, warten Sie ein paar Sekunden, um zu sehen, ob er füllt, den Auftrag storniert, warten Sie, bis er abgebrochen wird, und erstellen Sie dann einen neuen Auftrag, um 8211 manchmal 3 oder 4 mal zu versuchen, während der Preis sich gegen Sie bewegt. Dies ist wahrscheinlich der frustrierendste Teil über den Handel SPX Spreads und wo die meisten Investoren, ich eingeschlossen, lassen Sie das meiste Geld auf dem Tisch. Sie müssen Ihre Positionen jeden Tag überwachen. Der Markt kann sich schnell gegen Sie und Sie müssen bereit sein, die Position zu schließen, um erweiterte Verluste zu verhindern. Manchmal ist es schwer, den Verlust zu nehmen. Ich bin in der Regel ziemlich diszipliniert, aber ich versäumte, ein paar Positionen zu schließen, wenn ich sollte zu größeren Verlusten führen. SPX verfügt über eine Vielzahl von Optionen auf verschiedenen Optionsketten. Standard-AM-Settled-Optionen werden mit Weeklys, Quartalen gemischt, und wenn der Ablauf auf den 3. Freitag des Monats fällt, gibt es eine spezielle SPXPM-Kette. Improvement with Automation Anfang 2013 begann ich mit der Suche nach Möglichkeiten, diese Herausforderungen mit Hilfe der Automatisierung zu lösen. Ich fand, dass die algorithmischen Handelsplattformen, die einzelnen Investoren zur Verfügung stehen, alle den gleichen Fokus haben: programmierbare quantitative Analyse für den Aktienhandel. Sehr wenige haben Unterstützung für Optionshandel und keine zur Verfügung gestellt das Niveau der Unterstützung benötigt, um die Handelsstrategien, die ich ohne umfangreiche benutzerdefinierte Entwicklung zu automatisieren. Auf der alta5 konzentrierten wir uns von Anfang an darauf, eine algorithmische Handelsplattform zu schaffen, die speziell für die Automatisierung von Handelsstrategien entworfen wurde, wie die von Herrn Bittman für den Einsatz durch alltägliche Investoren. Für Algorithmus-Entwickler, es verfügt über eine standardbasierte, objektorientierte API und eine visuelle, farbcodierte Drag & Drop-Algorithmus Builder. Die Plattform löst auch viele der Herausforderungen, denen sich aktive Händler wie die Bid / Ask-Verbreitung stellen müssen. Intelligente Preise Die 1 Herausforderung jeder Optionsstrategie (und 1 in der Liste oben) ist die Bid / Ask-Spread. Smart Pricing adressiert dies, indem sie anpassbare, schnelle, inkrementelle Preisänderungen an Aufträgen vornehmen, bis sie füllen. Für komplexe Aufträge, die geändert werden können (wie Spreads), behandelt es automatisch den Workflow, um neue Aufträge abzubrechen und erneut einzureichen. Gründe für Smart Pricing verwenden: Vollautomatisiert Rasieren der Bid / Ask Spread Kapital sparen. High-Speed-, Split-Sekunden-Änderungen, um Preise, die can8217t können manuell dupliziert zu bestellen. Stellt sicher, dass alle Aufträge den komplexen Regeln des CBOE-Orderpreises folgen. Durch die Verwendung von timed 8220limit8221 Bestellungen mit inkrementellen Preisänderungen, verteidigt es natürlich gegen Hochfrequenz-Händler, die kleine Bestellungen und Geschwindigkeit auf 8220sniff8221 aus, wie viel Investoren bereit sind zu zahlen. Einfache 1-Schritte-Setup für den täglichen Investoren. Extrem anpassbar für Algorithmen-Entwickler, einschließlich der Erstellung von völlig benutzerdefinierten Preisregeln. Die Strategie alta5 ist in aktiver Entwicklung und die aktuelle Version kann etwas anders sein als unten abgebildet. Der Aufbau eines neuen Traders mit der Bittman8217s Strategie ist sehr einfach und erfordert kein technisches Wissen. 1. Klicken Sie im Strategy Marketplace auf 8220New Instance8221. Ein 8220Instance8221 ist eine laufende Kopie eines Algorithmus, der von den in Schritt 2 bereitgestellten Einstellungen angepasst wurde. 2. Wählen Sie ein Konto aus, das verwendet werden soll, Paper Trading oder Ihr Brokerage-Konto. Für Einstellungen, die den Werten entsprechen, die Herr Bittman in seiner Präsentation verwendet, wählen Sie das 8220Default8221-Einstellungsprofil aus, und klicken Sie auf 8220Create Instance8221. 3. Ihre Instanz startet 8220unfunded8221. Geben Sie die Menge der verfügbaren Fonds ein, die Sie der Instanz zuweisen möchten, und eine Notiz (optional). That8217s es, ist der Algorithmus bereit, für Sie zu handeln. Es wartet auf die Eingangssignale, die in der Präsentation von Herrn Bittman8217 definiert sind, und geben Sie automatisch die Positionen für Sie pro Woche ein. Es wird Sie benachrichtigen, wie es eintritt und beendet Positionen oder wenn es Probleme gibt. Übernahme zu irgendeinem Zeitpunkt Obwohl der Algorithmus vollständig automatisiert ist, haben Sie im Altarithmus immer die Möglichkeit, jede Position sofort zu verlassen oder den Algorithmus anzuhalten, um eine Position manuell zu übernehmen und zu managen. Ergebnisse mit Automation Meine Instanz hat seit etwa 14 Wochen Handel und meine durchschnittliche Rendite wurde 4,7 pro Woche (eine Verbesserung von 1,5). Smart Pricing erhöhte meine durchschnittliche Prämie um 0,12 pro Aktie. Meine Gewinnrate (75,8) ist etwas niedriger, aber meine durchschnittliche Verlustmenge war viel niedriger 8211 wahrscheinlich aufgrund der strengen, Echtzeit-Einhaltung der Austrittsregeln. Post-Navigation Wann werden Sie die Beta-Version freigeben Ich interessiere mich für die Verwendung der Bittman-Algorithmus und möchte es testen. Was planen Sie, für Ihre Dienste aufzuladen Es gibt nicht viel Informationen auf Ihrer Website. Philerupper die Plattform ist in der aktiven Entwicklung. Bleiben dran HI, hat diese überall gehen Sehr cool Ansatz, I8217m sehr ängstlich, dieses Handelssystem zu lernen. Bitte teilen Sie mir mit, wie ich weitere Informationen erhalten und Ihren Service abonnieren kann. Augustine, fügen Sie bitte Ihren Namen zur Betaversion hinzu. Öffnen wir die Beta in Gruppen. Danke Möchten Sie einen Link zu einer Aufnahme der Bittman 2-Step Credit Spreads Präsentation, die Sie beziehen sich auf Ich war in der Lage, die PDF-Datei zu finden, aber nicht eine Aufzeichnung der eigentlichen Präsentation haben. Nicht einmal auf der CBOE-Website. Warum Donnerstag als Startdatum für den Algorithmus SPX wöchentlich auslaufen am Freitag schließen (außer monatlich), shouldn8217t Montag als Start Paul verwendet werden, sind mehrere Links im 2. Absatz. Ben, würde ich davon ausgehen, dass Donnerstag produziert optimale Ergebnisse in Backtesting für Mr. Bittman. As A Leader In Algorithmic Trading System Design Amp-Implementierung bieten unsere Quants Automatisierte Trading-Strategien für Day Trader amp Investoren. Verwenden Sie eines unserer algorithmischen Handelssysteme Wir bieten mehrere automatisierte Handelsstrategien, die unsere strengen Kriterien für die Freigabe an die Öffentlichkeit übergeben haben. Darüber hinaus haben wir algorithmische Handelssysteme zusammengestellt, die verschiedene Kombinationen der angebotenen Handelsalgorithmen nutzen. Unser Flagschiff automatisierte Futures-Trading-System, handelt alle sieben quantitativen Handel Algos in einem Versuch, besser zu diversifizieren Ihre Auto-Trading-Konto. Unsere algorithmische Trading-Software nutzt Finite-State-Maschinen amp Muster Anerkennung, um eine Black-Box-Trading-Lösung für die Verwendung mit einem Auto-Ausführung Broker oder Stand-alone-Nutzung der Tradestation-Plattform zu schaffen. Sehen Sie sich diese algorithmische Trading Tutorial auf unserem Flag-Schiff automatisierte Futures-Trading-System, die SampP Crusher. Vergleichen Sie Automated Trading Systems Die folgenden Daten basieren auf getesteten Daten aus kompilierten Tradestationsberichten. Diese Daten beinhalten nicht die 8220walk-forward8221 Ergebnisse, die seit der Veröffentlichung der Handelsalgorithmen für die Öffentlichkeit gesehen wurden. Da es sich um getestete Daten handelt, unterliegt es bestimmten Einschränkungen nach CFTC RULE 4.41 (unten). CFTC RULE 4.41: Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsprotokoll gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Da diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können diese Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zum Beispiel den Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein solches Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Optionen Back-Testing hat zahlreiche Einschränkungen aufgrund von Unbekannten über Prämie gesammelt während Live-automatisierten Handel. Wöchentliche Optionen auf den SampP 500 Emini Futures (ES) waren darüber hinaus nicht für den gesamten BackTest-Zeitraum verfügbar. Tatsächliche Verluste könnten größer sein als das, was gezeigt wird. Trading-to-Trade-Drawdowns basieren auf Back-Tests, die Einschränkungen hat. Unsere automatisierte Handelssoftware hilft, Ihre Gefühle vom Handel zu entfernen Mehrfache Handelsalgorithmen werden als Teil eines größeren algorithmischen Handelssystems gehandelt Jede algorithmische Handelsstrategie, die angeboten wird, hat verschiedene Stärken und Schwächen. Ihre Stärken und Schwächen werden anhand von drei potenziellen Marktzuständen identifiziert: Strong Up, Sideways amp Down Moving Markets. Die eiserne Kondorhandelsstrategie übertrifft in den seitwärts und oben bewegenden Märkten, während der Schatzanmerkungsalgorithmus in abwärts bewegenden Märkten hervorhebt. Basierend auf dem Back-Testing wird erwartet, dass der Momentum-Algorithmus bei aufstrebenden Märkten gut funktioniert. Kasse die folgende Sammlung von Videos, wo jeder Handel Algorithmus angeboten von unserem Lead-Entwickler überprüft wird. Die Stärken von jedem Handel algo wird zusammen mit it8217s Schwächen überprüft. Mehrere Arten von Trading-Strategien werden in unserer automatisierten Trading-Software verwendet Tag Trades eingegeben werden amp am selben Tag, während Swing Trades wird ein längerfristiger Handel auf der Grundlage der Erwartungen für die SampP 500 Trend höher oder niedriger in der Zwischenzeit Trend. Optionen Trades werden auf die SampP 500 Weekly Optionen auf Futures, die in der Regel am Montag und halten bis Friday8217s Ablaufdatum platziert. Swing-Trading-Algorithmen Die folgenden Algorithmen setzen richtungsabhängige Swing-Trades auf die SampP 500 Emini Futures (ES) und die Ten Year Note (TY). Sie werden in mehrfachen Handelssystemen verwendet, die wir anbieten, um die längerfristigen Trends zu nutzen, die unsere Marktvorhersagealgorithmen erwarten. Momentum Swing Trading-Algorithmus Die Momentum Swing Trading-Strategie platziert Swing Trades auf den Emini SampP Futures und nutzt die Marktkonditionen, die darauf hindeuten, dass eine Zwischenfrist höher steigt. Dieser Handel Algorithmus wird in zwei Handelssystemen, die wir anbieten: Der SampP Crusher v2 amp ES / TY Futures. Zehn-Jahres-Schatzanweisungs-Algorithmus Die Treasury Note (TY) - Trading-Strategie stellt die Swing-Geschäfte auf dem Zehnjahresnotiz (TY). Da die TY typischerweise umgekehrt zu den breiteren Märkten führt, schafft diese Strategie einen Swing-Handel, der ähnlich dem Kurzschließen des SampP 500 ist. Dieser T-Note-Algo hat positive Erwartungen für sich abschwächende Marktbedingungen. Dieses Paket wird in drei Autotrading-Systemen angeboten: Der SampP Crusher v2. ES / TY Futures amp Der bärige Trader. Day Trading Algorithmen Die folgenden Algorithmen setzen Tagestrades auf die SampP 500 Emini Futures (ES). Sie werden in Mehrfachhandelssystemen eingesetzt, die wir anbieten, um kurzfristige Trends zu nutzen, die unsere Vorhersagealgorithmen erkennen. Sie treten in den ersten 20 Minuten nach Eröffnung der Aktienmärkte fast immer in den Handel ein und werden vor dem Ende der Börsenmärkte aussteigen. Day Trading Kurze Algorithmus Die Short Day Trading-Strategie Plätze Day Trades auf dem Emini SampP Futures, wenn der Markt Schwäche am Morgen zeigt (bevorzugt eine große Lücke nach unten). Diese Tageshandelsstrategie wird in allen vier Handelssystemen gehandelt, die wir derzeit anbieten. Breakout Day Trading-Algorithmus Die Breakout Day Trading-Strategie setzt Tagesgeschäfte auf die Emini-SampP Futures, wenn der Markt Stärke zeigt am Morgen. Diese Strategie wird in drei Handelssystemen gehandelt: Der SampP Crusher v2. ES / TY Futures amp Der Tageshändler. Morning Gap Day Trading-Algorithmus Die Morning Gap Day Trading-Strategie legt Short-Day-Trades auf die Emini SampP Futures, wenn der Markt eine große Lücke hat, gefolgt von einer kurzen Zeit der Schwäche. Diese Handelsstrategie wird in allen vier Handelssystemen gehandelt, die wir anbieten. Optionen Handel Algorithmen Die folgenden Optionen Handel Algorithmen sammeln Premium auf der SampP 500 Emini Weekly Options (ES). Sie werden in den mehrfachen Handelssystemen verwendet, die wir anbieten, um von der Seite zu profitieren, unten amp herauf bewegliche Marktzustände. Ein Vorteil für den Handel Optionen mit unseren algos ist, dass sie in einem automatisierten Handelsumfeld mit einem der Auto-Ausführung Makler unterstützt werden. Iron Condor Optionen Trading-Algorithmus Die Iron Condor Trading-Optionen Trading-Strategie ist perfekt für die Person, die ein höheres Back-getestet pro Trade gewinnt oder will einfach nur sammeln Premium auf den SampP 500 Emini Futures durch den Verkauf von Iron Condors. Wenn unsere Algorithmen einen seitwärts oder nach oben driftenden Marktzustand erwarten, wird dieses System einen eisernen Kondorhandel schaffen. Diese Strategie wird in einem unserer Trading-Systeme verwendet: The SampP Crusher Covered Anrufe Optionen-Algorithmus Die Covered Call Optionen Trading-Strategie verkauft aus Geld abgedeckt Anrufe gegen die Momentum-Algorithmen Long ES Swing Trades, um Premium zu sammeln und zu minimieren Verluste sollte der Markt bewegen Gegen unsere Momentum-Algorithmus-Position. Beim Handel mit dem Momentum Swing Trading Algorithmus - wie es bei den SampP Crusher amp ES / TY Futures Trading Systemen der Fall ist - entsteht eine abgedeckte Call-Position. Wenn sie im Bearish Trader Trading System gehandelt werden, werden die Anrufe ohne Deckung verkauft und sind deshalb nackt kurz. In beiden Fällen 8211 als Stand-Algorithmus 8211 führt es gut in seitwärts und rückläufigen Marktbedingungen. Diese Optionen-Strategie wird in drei unserer Handelssysteme verwendet: Der SampP Crusher, ES / TY Futures amp Der Bearish Trader Während jede dieser Handelsstrategien eigenständig gehandelt werden kann, werden sie am besten in einer breiteren Sammlung von Handelsalgorithmen 8211 wie gesehen gehandelt In einem unserer automatisierten Handelssysteme wie dem SampP Crusher. Was trennt algorithmischen Handel von anderen technischen Handelstechniken In diesen Tagen scheint es, wie jeder hat eine Meinung zu Technischen Techniken. Kopf Verstärker Schultern Muster, MACD Bullish Kreuze, VWAP Divergenzen, die Liste geht weiter und weiter. In diesen Video-Blogs, unser Lead-Design-Ingenieur analysiert ein paar Beispiele für Trading-Strategien gefunden online. Er nimmt ihre Trading-Tipps. Codes es und führt eine einfache Back-Test zu sehen, wie effektiv sie wirklich sind. Nach der Analyse ihrer anfänglichen Ergebnisse optimiert er den Code, um zu sehen, ob ein quantitativer Ansatz zum Handel die ersten Ergebnisse verbessern kann. Wenn Sie neu im algorithmischen Handel sind, werden diese Video-Blogs sehr interessant sein. Unser Designer nutzt Finite-State-Maschinen zu kodieren diese grundlegenden Handelstipps. Wie Algorithmic Trading unterscheiden sich von traditionellen technischen Handel Einfach ausgedrückt, erfordert Algorithmic Trading Präzision und gibt ein Fenster in ein Algorithmus-Potenzial basierend auf Back-Tests, die Einschränkungen hat. Suche nach freien Algorithmic Trading Tutorial amp How To Videos Sehen Sie sich mehrere pädagogische Video-Präsentationen von unserem Lead-Designer auf algorithmischen Handel ein Video über unsere Algorithmic Trading Design Methodologie und ein Algorithmic Trading Tutorial enthalten. Diese kostenlose Videos bieten algorithmische Trading-Kodierung Beispiele und führen Sie zu unserem Ansatz des Handels der Märkte mit Hilfe der quantitativen Analyse. In diesen Videos werden Sie sehen, viele Gründe, warum automatisierte Handel abhebt, um zu helfen, Ihre Emotionen aus dem Handel zu entfernen. AlgorithmicTrading. net bietet Handelsalgorithmen basierend auf einem Computer-System, das auch für den Einsatz auf einem Personal Computer zur Verfügung steht. Alle Kunden erhalten die gleichen Signale innerhalb eines gegebenen Algorithmus-Pakets. Jeder Rat ist unpersönlich und nicht auf eine bestimmte Person einzigartige Situation zugeschnitten. AlgorithmicTrading. net, und seine Grundsätze, sind nicht verpflichtet, sich bei der NFA als CTA und öffentlich behaupten, diese Befreiung. Informationen, die online oder per E-Mail verteilt werden, wurden NICHT von staatlichen Stellen überprüft, sondern auch von getesteten Berichten, Aussagen und anderen Marketingmaterialien. Beachten Sie dies vor dem Kauf unserer Algorithmen. Für weitere Informationen über die Befreiung, die wir fordern, besuchen Sie bitte die NFA-Website: nfa. futures. org/nfa-registration/cta/index. html. Wenn Sie professionelle Beratung benötigen, die für Ihre Situation einzigartig ist, wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Broker / CTA. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Commodity Futures Trading Commission Futures-Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures-Märkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Futures. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erlangen wird, wie die auf dieser Website besprochenen Berichte. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Sofern nicht anders angegeben, gelten alle auf dieser Website und in unseren Videos gesendeten Rücksichten als hypothetische Leistung. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. IN TATSÄCHLICH SIND HÄUFIG GESCHÄFTSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE DURCH EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ENTHALTEN SIND. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ODER EINEN BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ZUM VERSTÄNDNIS VON HANDELSVERLUSTEN ZU VERSTEHEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Mit Ausnahme der Aussagen von Live-Konten auf Tradestation und / oder Gain Capital sind alle Ergebnisse, Grafiken und Ansprüche, die auf dieser Website und in allen Video-Blogs und / oder Newsletter-E-Mails gemacht wurden, aus dem Ergebnis der Backtesting unserer Algorithmen während der Angeben. Diese Ergebnisse sind nicht von Live-Konten, die unsere Algorithmen handeln. Sie sind von hypothetischen Konten, die Einschränkungen haben (siehe CFTC RULE 4.14 unten und Hypothetische Performance Disclaimer oben). Die tatsächlichen Ergebnisse variieren, da simulierte Ergebnisse die Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren unter oder überkompensieren können. Darüber hinaus verwenden unsere Algorithmen Backtests, um Handelslisten und Berichte zu generieren, die den Nutzen von Hind-Sight haben. Während back-getestet Ergebnisse haben spektakuläre Renditen, sobald Schlupf, Provision und Lizenzgebühren berücksichtigt werden, tatsächliche Renditen variieren. Die veröffentlichten maximalen Verluste werden am Ende eines Monats nach dem Abschluss des Monats erfasst. Des Weiteren basieren sie auf getesteten Daten (siehe nachfolgende Beschränkungen des Back-Tests). Tatsächliche Ziehungen könnten diese Werte überschreiten, wenn sie auf Live-Konten gehandelt werden. CFTC RULE 4.41 - Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter oder überkompensiert haben die Auswirkungen, wenn überhaupt, von bestimmten Marktfaktoren, wie Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Aussagen, die von unseren tatsächlichen Kunden gepostet werden, die die Algorithmen (algos) handeln, schließen Schlupf und Kommission ein. Aussagen, die veröffentlicht wurden, werden nicht vollständig geprüft oder überprüft und sollten als Kundenaussagen betrachtet werden. Individuelle Ergebnisse variieren. Sie sind wirkliche Aussagen von den wirklichen Leuten, die unsere Algorithmen auf Autopilot handeln und soweit wir wissen, schließen Sie keine diskretionären Handel ein. Tradelisten auf dieser Website veröffentlicht sind auch Schlupf und Provision. Dies ist ausschließlich für Demonstration / Bildungszwecke. AlgorithmicTrading. net macht nicht kaufen, verkaufen oder halten Empfehlungen. Einzigartige Erfahrungen und vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Sie sollten mit Ihrem CTA oder einem Finanzbevollmächtigten, einem Maklerhändler oder einem Finanzanalysten sprechen, um sicherzustellen, dass die von Ihnen verwendete Software / Strategie für Ihr Anlageprofil geeignet ist, bevor Sie in einem Live-Brokerage-Konto handeln. Alle hier aufgeführten Ratschläge und / oder Anregungen sind nur für den Betrieb von automatisierter Software im Simulationsmodus vorgesehen. Trading Futures ist nicht jedermanns Sache und trägt ein hohes Risiko. AlgorithmicTrading. net, noch eines seiner Grundsätze, ist nicht als Anlageberater registriert. Alle Ratschläge sind unpersönlich und nicht auf eine bestimmte Person zugeschnitten. Der veröffentlichte Prozentsatz pro Monat basiert auf getesteten Ergebnissen (siehe Einschränkungen des Backtests oben) unter Verwendung des entsprechenden Pakets. Dies beinhaltet vernünftige Schlupf und Provision. Dies beinhaltet nicht die Gebühren, die wir für die Lizenzierung der Algorithmen, die je nach Konto Größe variiert. 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